Sag mal wann die Meldung kommt. Wenn sie am ende nach der directx installation kommt, kannst du den ordner wo es ebend installiert wurde direkt nach der directx installation umbenennen, damit das das setup den ordner nicht löscht weil ein fehler aufgetreten ist.
Ansonsten installier es auf einen anderen pc, kopier dir den fertigen ordner mit dem spiel auf deinen rechner und schwupps kannst du es trotz der fehlmeldung spielen. Setup musst du aber vorher trotzdem ausführen damit du die reg-einträge kriegst sonst startet es nicht!